内容简介
在20世纪70年代末和80年代初，利率的波动性急剧增加，从而引发了风险管理这一集科学与艺术于一身的领域的革命。在利率风险管理领域汇集了数百种新型的和复杂的工具与技术。大量的衍生工具不断涌现，而且还可以利用它们创造出各种专门定制的金融工具，从而使得几乎任何金融要求都可以得到满足。然而近期衍生市场出现的危机却又向人们提出了一个新的问题，即某些风险控制工具实际上是否反而增加了风险暴露呢?
《利率风险的控制与管理》一书对于在当今行业中存在的数百种风险管理工具不仅提供了理论上的探讨，而且提供了大量的实例研究。本书每一章节都是由利率风险管理各领域的权威专家写作而成，其内容则涵盖了利率和利率风险的所有基本知识。本书详述了各种可以利用的风险衡量工具，深入探讨了风险管理的有关概念、战略和策略——从“朴素的香草型”到“不羁的奇异型”——它们日前都已经成功地应用于风险管理领域。
金融行业的革命——以及各种新型工具的不断影响——使得那些即使是资深的专业人士想跟上发展步调也感到了困难。这是一本一步到位的手册，成功地评估和管理每一领域的利率风险所必需的实用指导、工具与技术都囊括在本书之中。
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本书列举了所有常用的利率风险控制与管理工具，描述了近20年来这一领域的变化轨迹，集合了美国众多商业银行、储蓄机构、抵押银行、保险公司等机构利率风险管理部门经理的管理智慧，理论与实践并重，案例生动活泼。
目录
丛书序言
中文版序言
原版前言
第一篇 利率
第一章 利率简史
第二章 利率的期限结构
第二篇 利率风险管理技术
第三章 利率风险衡量和期权调整利差分析
第四章 有关持续期的错误理解
第五章 金融机构利率风险衡量的演变
第六章 估计无到期日存款的持续期
第七章 模拟的运用：应用与误用
第八章 情景分析与应力测试
第三篇 利率风险管理工具
第九章 远期利率协议
第十章 金融远期合约与期货合约
第十一章 零息票收益曲线的构造技术
第十二章 互换和互换期权
第十三章 利率期权：上限期权、下限期权和双限期权
第十四章 或有期权费期权：初级读本
第十五章 结构性票据的作用
第十六章 新型工具
第十七章 利率风险管理的解决之道：金融工程
第四篇 特定领域的利率风险管理
第十八章 商业银行的利率风险管理
第十九章 储蓄机构的利率风险管理
第二十章 用期权调整利差模型进行全球资产负债表管理
第二十一章 消费者存款行为和相关的利率风险
第二十二章 信用卡组合的利率风险管理
第二十三章 抵押银行业的利率风险管理
第二十四章 关于抵押的套期保值问题
第二十五章 当今的固定收益证券组合管理人员如何看待利率风险
第五篇 利率风险管理的特殊问题
第二十六章 企业整体风险管理方案下的利率风险管理
第二十七章 信用风险和利率风险的同步分析
第二十八章 利率风险管理战略
第二十九章 提高收益：获得超额利润
第三十章 美国银行业利率风险披露的质量和历史
第三十一章 运用关键利率持续期以新发行的国家库券对担保抵押债务进行套期保值
第三十二章 期限结构估计对利率衍生工具定价的影响
第三十三章 收益曲线非平行移动对银行资本充足率的影响
索引
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