内容简介
《资产定价的行为方法》分析了传统资产定价理论中的经典假设，它重构了这些假设从而把行为金融的结果融入其中。本书构造了一个严谨而且尚未有人研究的结构，这个结构对经典的金融学假设提出了挑战，同时提供了一个有力的理论和有效的实证工具。
根据传统资产定价的学者和行为资产定价学者构造的模型，本书做了更为深入的讨论。Shefrin对资产定价理论给出了一个一般性的、行为导向的时跨框架，这个框架可以加以拓展从而被用来对衍生产品、固定收入证券、均值方差有效组合和市场组合等进行讨论。
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《资产定价的行为方法》分析了传统资产定价理论中的经典假设，它重构了这些假设从而把行为金融的结果融入其中。本书构造了一个严谨而且尚未有人研究的结构，这个结构对经典的金融学假设提出了挑战，同时提供了一个有力的理论和有效的实证工具。
目录
第1章 引言
1．1 为什么要阅读本书?
1．2 组织架构：本书的思想如何结成一体
1．3 小结
第一部分 直观推断和表征推断：实验证据
第2章 表征推断和贝叶斯法则：心理学视角
2．1 解释表征推断
2．2 针对贝叶斯法则的含义
2．3 实验
2．4 表征推断和预测
2．5 小结
第3章 表征推断和贝叶斯法则：经济学视角
第4章 一个体现直观推断的简单资产定价模型
第5章 实验中的异质性判断
第二部分 直观推断和表征推断：投资者预期
第6章 个人投资者、财务主管和学者的表征推断与异质性信念
第7章 职业投资者判断中的表征推断和异质性
第三部分 构造行为资产定价模型
第8章 一个具有异质性信念的简单资产定价模型
第9章 异质性信念和无效市场
第10章 一个简单的价格和交易量市场模型
第11章 效率和熵：长期动态过程
第四部分 风除承受和时间折现中的异质性
第..
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