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微观金融学及其数学基础

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作者：邵宇
出版社：清华大学出版社
出版日期：2003-11
ISBN：7302076278
版次：1 页数：603页字数：开本：16开
包装：平装

定价：~~43.0~~ 折扣：75折
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内容简介

微观金融分析探讨在动态时间和不确定环境下，个人如何做出最优消费／投资决策，企业又如何根据生产的需要接受个人的融资。经济组织(金融市场和金融中介)在协助个人及企业完成资源配置任务时，应当起什么样的作用，其中最关键的是金融资产的合理均衡价格体系如何决定。这些内容构成了现代金融理论研究和实际操作的基础和核心，完整学刊以上内容需要以掌握大虽的数学工具为前提，特别是随机分析技术。本书也以一种通俗的方式提供了这方面的全面支持。
本书可作为经济、金融和管理方向的高年级本科生和研究生的教材或参考书。此外，本书也为实践领域的金融工作者(包括MBA学生)提供相当系统的金融，数学知识。

导言：金融. 金融学. 微观金融学和金融数学
1  金融
2  金融学
3  微观金融学
4  金融数学
第一部分  微观金融学
第1章  投资者行为I：资产选择
1. 1  个人决策准则
1. 1. 1  确定性环境：选择与偏好
1. 1. 2  效用函数和效用最大化
1. 1. 3  不确定环境：期望效用理论
1. 1. 4  风险态度及其测量
1. 2  均值—方差分析
1. 2. 1  效用基础
1. 2. 2  均方分析
1. 2. 3  一般情形
1. 2. 4  均方效率资产组合的特征
1. 2. 5  加入一种无风险资产
1. 3  资本资产定价模型
1. 3. 1  基础模型
1. 3. 2  分散风险
1. 3. 3  扩展模型和争论
1. 4  套利定价模型
1. 4. 1  因素模型
1. 4. 2  无套利均衡
1. 4. 3  正规表述
1. 4. 4  APT和CAPM
小结
文献导读
第2章  投资者行为II：最优消费和投资
2. 1  最优消费／投资决策I：离散时间
2. 1. 1  简化的例子
2. 1. 2  一般情形
2. 1. 3  特殊形式的效用函数
2. 2  最优消费／投资决策II：连续时间
2. 2. 1  两种资产：几何布朗运动
2. 2. 2  特殊形式的效用函数
2. 2. 3  多种资产：n维几何布朗运动
2. 2. 4  无限时间情形
2. 2. 5  一般情形：伊藤过程
2. 2. 6  互助基金定理
2. 3  动态资本资产定价模型
2. 3. 1  跨期资本资产定价模型
2. 3. 2  消费资本资产定价模型
2. 4  鞅方法
2. 4. 1  简化的例子
2. 4. 2  布莱克—休尔斯经济
2. 4. 3  一般原理
2. 4. 4  最优化
小结
文献导读
第3章  金融市场：结构. 均衡和价格
3. 1  分析框架和参照系
3. 1. 1  金融市场模型
3. 1. 2  静态参照物
3. 2  离散时间单期模型
3. 2. 1  单期模型框架
3. 2. 2  现货市场经济..

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lyzhibin

后记 2005/12/15 18:36:16

最早对金融(学)产生兴趣在1996 年年底,那时候真不知道该看什么样的书,看过货币银行学、国际金融学、投资学、财务学,甚至认真研究过技术分析。很多初学者可以感同身受地想象出那种混乱。第一次触摸到现代金融的脉络,是通过对期权定价理论的学习。那是在1997 年6 月,距离Merton 和Scholes 获得诺贝尔奖尚有5 个月左右的时间。期权理论所呈现出的复杂数学外形和广泛的实际应用,让人本能地感觉到它是现代金融(学)的核心和主流。进一步的学习证实了这一点,我的硕士论文就用来整理和理解整个期权定价理论的发展历史、现状和应用。现在回头看写过的东西不值一晒,但就是在这个过程中,逐渐了解到资产价格应当具有的随机运动的形式,无套利均衡和等鞅测度之间的联系,连续交易对于实现资源最优配置的重要性等等。以此为突破口,进一步基本上完整地学习了整个现代金融经济学理论。在此过程中,微观金融学学科的性质以及它同宏观方面的联系和金融实践方面的联系也逐渐明确起来。
但是其实在一开始的时候,我就沮丧地发现：自己所具备的数学基础和经济学基础是多么的薄弱；而需要学习的内容又是多么的艰深和广博1。随着研究的进一步深入,我绝望的发现这是一个已经非常成熟的领域,进一步的理论创新(对于我们这样的研究者来说)几乎是不可能的。别忘了,这个领域吸引了迄今为止最多的智慧和资本投入。让人更加绝望的是：明明知道如此,我还是无可救药的沉溺于其中。对我们来说,它实在太美丽、太有威力了,让人无法抗拒。注定要经历长达6 年的这样一个真正的“痛并快乐着”的过程。所有的努力都投入到了数学和金融经济学(我称它为微观金融学)的学习和研究中去了,其中的乐趣与艰辛如人饮水,冷暖自知。

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